Nifty Optionen Hedging Strategien

Wie zu heben nifty Zukunft Positionen mit Nifty Optionen Nifty Zukunft kann als langfristige Investition von großen Gruppe von nifty Zukunft Handel Gemeinschaft betrachtet werden. Nur was im Auge zu behalten ist Rollover bis nächsten Monat, wenn der aktuelle Monat Vertrag abläuft. Jetzt für jene langfristigen, geschickten zukünftigen Händler, wenn der Markt volatil wird und beginnt, diese Händler zu korrigieren, muss ihre offene Position absichern. Zu dieser Zeit sind für diese Händler ungeheure Optionen praktisch. Es wird eine Versicherung für einen zugrunde liegenden Vertrag, in diesem Fall eine ungeheure Zukunft. Beispiel für die Absicherung Nifty: Angenommen, Sie sind lange auf eine schicke Zukunft, aber die Märkte haben kurzfristige Korrekturen ausgewählt. So kann hier Trader die gleiche Menge von raffinierten Put-Optionen kaufen, wie er haltige Zukunft hält, hier werden alle Verluste, die durch den Down-Verschiebung verursacht werden, d. h. Mark-to-Market-Verluste werden von diesen geschickten Put-Optionen abgedeckt. Diese Vorgehensweise ist bekannt als Absicherung der hochkarätigen Positionen mit Hilfe von raffinierten Optionen. Mit einigen Börsenmaklern wird die Absicherung einer Position Ihre Margin-Anforderungen senken. So hast du den größten Teil deiner Margen auf die Absicherung und den Handel mit den freien Margen. Hier ist der Trick, die offenen Positionen abzusichern, es sei denn und bis die Märkte sich zu erholen beginnen und der Trader den richtigen Ausübungspreis wählen muss, abhängig von den Tagen für das FampO-Verfall. Punkt zu erinnern ist, dass Sie kaufen dieselben raffinierten Option Mengen, wie Sie halten hübsche Zukunft. Sie sollten das lesen: Warum Nifty Optionen offenen Zinsdaten ist wichtig für den Handel nifty Zukunft Open Interesse zeigt uns die Gesamtzahl der Position eröffnet in das Instrument, jetzt hier sprechen wir über offene Interesse von raffinierten Optionen. Nifty Optionen sind weit auf NSE gehandelt auch ist es am aktivsten. So verwenden Sie Optionen Offene Zutrittsdaten, um Trading Range of Nifty Future zu finden Viele Händler sagten mir, dass sie es schwierig finden, die Reichweite von schicker Zukunft kurzfristig zu beurteilen, also heute bin ich hier mit einem Artikel, der Ihnen beibringen wird, wie man das findet . Nifty Put Optionen hat höchsten offenen Zinsen, mehr Kauf in Nifty Future Seen Nifty F038O sind die Schaffung von Aufregung in meiner Analyse Ich habe genau analysiert nifty Option Verträge der aktuellen Auslaufserie, festgestellt, dass offenes Interesse, das in Put-Optionen gebaut ist einige außergewöhnliche Verhalten der Händler . Vorteile des Handels mit Nifty Futures und Nifty Optionen Ich habe viel beschäftigt, um Forschungsartikel über Nifty Zukunft und nifty Optionen schreiben, aber heute bin ich teilen, warum sollte ein Händler Handel in nifty Futures und Optionen. Über 75 der. Trading Nifty Optionen (Call Put) mit Ebenen der Nifty Future Chart Nifty Zukunft beinhaltet mehr Risiko im Vergleich zu nifty Option (Call put), die meisten der Händler, wie auf nackte Optionen angezogen. Wenn Sie technische Analyse auf raffinierte Optionen anwenden, dann wird es nicht funktionieren, unterstützen und. Bhaveek Patel ist technischer Analytiker und Investor, seine Interessengebiete sind Börsen, Forex und Gold. Aber indische Broker Märkte erkennen, dass eine Nifty Futurs Position durch NIFTY Optionen (ich bin davon ausgegangen, diese Optionen sind auf NIFTY Futures nicht NIFTY SPOT) und wiederum geben Margin Vorteil Gerade der Weg andere Märkte in der Welt tun, zum Beispiel LONG NIFTY FU LONG NIFTY PUT Option KEINE Margin Call on Futures Position bis PUT Option expiary Hinterlasse eine Antwort Antworten abbrechenPraktische und erschwingliche Hedging-Strategien Hedging ist die Praxis des Kaufs und der Holding von Wertpapieren, um das Portfolio-Risiko zu reduzieren. Diese Wertpapiere sollen sich in eine andere Richtung bewegen als der Rest des Portfolios - zum Beispiel, wenn andere Investitionen zurückgehen. Eine Put-Option auf eine Aktie oder ein Index ist das klassische Hedging-Instrument. Wenn es richtig gemacht wird, reduziert die Absicherung die Unsicherheit und die Höhe des Kapitalrisikos bei einer Investition erheblich, ohne die potenzielle Rendite deutlich zu reduzieren. Wie seine getan Hedging klingt wie ein vorsichtiger Ansatz zu investieren, bestimmt, um Sub-Markt-Renditen bieten, aber es ist oft die aggressivsten Investoren, die sich hedge. Durch die Verringerung des Risikos in einem Teil eines Portfolios kann ein Anleger oft mehr Risiko an anderer Stelle annehmen, seine absoluten Renditen erhöhen und bei jeder einzelnen Investition weniger Kapital in Gefahr bringen. Hedging wird auch dazu beitragen, dass Investoren künftige Rückzahlungsverpflichtungen erfüllen können. Zum Beispiel, wenn eine Investition mit geliehenem Geld gemacht wird, sollte eine Absicherung vorhanden sein, um sicherzustellen, dass die Schulden zurückgezahlt werden kann. Oder wenn eine Pensionskasse künftige Verbindlichkeiten hat, dann ist sie nur für die Absicherung des Portfolios gegen katastrophalen Verlust verantwortlich. Downside-Risiko Die Preisbildung von Sicherungsinstrumenten steht im Zusammenhang mit dem potenziellen Abwärtsrisiko in der zugrunde liegenden Sicherheit. In der Regel, je mehr Abwärtsrisiko der Käufer der Hecke sucht, um den Verkäufer zu übertragen. Desto teurer ist die Hecke. Downside-Risiko und folglich Optionspreise ist in erster Linie eine Funktion von Zeit und Volatilität. Die Begründung ist, dass, wenn eine Sicherheit in der Lage ist, erhebliche Preisbewegungen auf einer täglichen Basis, dann eine Option auf die Sicherheit, die Wochen, Monate oder Jahre in der Zukunft abläuft, wird sehr riskant und daher teuer. Auf der anderen Seite, wenn die Sicherheit ist relativ stabil auf einer täglichen Basis, gibt es weniger Abwärtsrisiko, und die Option wird weniger teuer sein. Aus diesem Grund werden korrigierte Wertpapiere manchmal zur Absicherung verwendet. Wenn eine einzelne Small-Cap-Aktie zu volatil ist, um sich erschwinglich zu sichern, könnte sich ein Investor mit dem Russell 2000 absichern. Der Ausübungspreis einer Put-Option stellt die Höhe des Risikos dar, die der Verkäufer übernimmt. Optionen mit höheren Ausübungspreisen sind teurer, bieten aber auch mehr Preisschutz. Natürlich ist an einem gewissen Punkt der Kauf zusätzlicher Schutz nicht mehr kostengünstig. Beispiel - Hedging gegen Downside Risk Der SPY, der SampP 500 Index ETF. Ist Handel bei 147,81 Erwartete Rendite bis Dezember 2008 ist 19 Punkte Put Optionen verfügbar, alle auslaufende Dezember 2008 In dem Beispiel, Kauf-Puts zu höheren Streik-Preisen führt zu weniger Kapital in Gefahr in der Investition, sondern drückt die gesamte Investition zurück nach unten. Pricing Theorie und Praxis In der Theorie, eine perfekt Preishete, wie eine Put-Option, wäre eine Null-Summe-Transaktion. Der Kaufpreis der Put-Option wäre genau gleich dem erwarteten Abwärtsrisiko des zugrunde liegenden Wertpapiers. Allerdings, wenn dies der Fall wäre, wäre es wenig Grund, keine Investitionen abzusichern. Natürlich ist der Markt nirgendwo so effizient, präzise oder großzügig. Die Realität ist, dass die meisten der Zeit und für die meisten Wertpapiere, setzen Optionen sind abwerten Wertpapiere mit negativen durchschnittlichen Auszahlungen. Es gibt hier drei Faktoren: Volatilitätsprämie - In der Regel ist die implizite Volatilität in der Regel höher als die realisierte Volatilität für die meisten Wertpapiere, die meiste Zeit. Warum dies geschieht, ist immer noch offen für eine beträchtliche akademische Debatte, aber das Ergebnis ist, dass Investoren regelmäßig übertreiben für Abwärtsschutz. Index Drift - Aktienindizes und zugehörige Aktienkurse neigen dazu, sich im Laufe der Zeit nach oben zu bewegen. Dieser allmähliche Anstieg des Wertes des zugrunde liegenden Wertpapiers führt zu einem Rückgang des Wertes des verwandten Puts. Time Decay - Wie alle langen Optionspositionen, jeden Tag, dass eine Option näher an den Verfall geht, verliert es etwas von seinem Wert. Die Rate des Zerfalls nimmt zu, wenn die Zeit auf der Option abnimmt. Da die erwartete Auszahlung einer Put-Option geringer ist als die Kosten, ist die Herausforderung für Investoren, nur so viel Schutz zu kaufen, wie sie benötigen. Dies bedeutet in der Regel bedeutet der Kauf zu niedrigeren Ausübungspreisen und unter der Annahme der Sicherheiten anfänglichen Abwärtsrisiko. Spread Hedging Index Investoren sind oft mehr mit der Absicherung gegen moderate Preisrückgänge als schwere Rückgänge betroffen, da diese Art von Preissenkungen sind beide sehr unvorhersehbar und relativ häufig. Für diese Investoren kann ein Bären-Spread eine kostengünstige Lösung sein. In einem Bären platziert verbreitet, kauft der Investor einen Put mit einem höheren Ausübungspreis und verkauft dann einen mit einem niedrigeren Preis mit dem gleichen Verfallsdatum. Beachten Sie, dass dies nur begrenzten Schutz bietet, da die maximale Auszahlung der Unterschied zwischen den beiden Ausübungspreisen ist. Allerdings ist dies oft genug Schutz für einen leichten bis mittelschweren Abschwung. Beispiel - Bear Put Spread Strategie IWM. Die Russell 2000 ETF, handelt für 80.63 Kauf IWM Put (s) 76 auslaufend in 160 Tagen für 3,20Vertrag Verkaufen IWM Put (s) 68 Ablauf in 160 Tagen für 1.41Vertrag Debit auf Handel: 1.79Vertrag In diesem Beispiel kauft ein Investor acht Punkte des Nachschlages (76-68) für 160 Tage für 1.79Vertrag. Der Schutz beginnt, wenn die ETF auf 76 sinkt, ein 6-Tropfen vom aktuellen Marktwert. Und fährt für acht weitere Punkte fort. Beachten Sie, dass Optionen auf IWM sind penny Preis und sehr flüssig. Optionen auf andere Wertpapiere, die als flüssig sind, können sehr hohe Bid-Ask-Spreads haben. Verbreitung von Transaktionen weniger rentabel. Time-Erweiterung und Put Rolling Ein weiterer Weg, um den größten Wert aus einer Hecke zu bekommen, ist die längste verfügbare Put-Option zu kaufen. Eine sechsmonatige Put-Option ist in der Regel nicht zweimal der Preis für eine dreimonatige Option - die Preisdifferenz beträgt nur etwa 50. Beim Kauf einer Option sind die Grenzkosten für jeden weiteren Monat niedriger als die letzte. Beispiel - Kauf einer langfristigen Put-Option Verfügbare Put-Optionen auf IWM, Handel bei 78,20. IWM ist der Russell 2000 Tracker ETF Im obigen Beispiel bietet die teuerste Option für einen langfristigen Investor ihm auch den am wenigsten teuren Schutz pro Tag. Das bedeutet auch, dass Put-Optionen sehr kostengünstig erweitert werden können. Wenn ein Anleger eine sechsmonatige Put-Option auf eine Sicherheit mit einem bestimmten Ausübungspreis hat, kann er verkauft und durch eine 12-Monats-Option im selben Streik ersetzt werden. Das kann man immer wieder machen. Die Praxis heißt Rolling eine Put-Option nach vorne. Durch das Rollen einer Put-Option nach vorn und halten den Ausübungspreis in der Nähe, aber immer noch etwas unter dem Marktpreis. Ein Investor kann eine Hecke seit vielen Jahren pflegen. Dies ist sehr nützlich in Verbindung mit riskanten Leveraged-Anlagen wie Index-Futures oder synthetischen Aktienpositionen. Kalender Spreads Die abnehmenden Kosten für das Hinzufügen von zusätzlichen Monaten zu einer Put-Option schafft auch die Möglichkeit, Kalender Spreads verwenden, um eine billige Hecke an Ort und Stelle zu einem zukünftigen Datum zu setzen. Kalender-Spreads werden durch den Kauf einer langfristigen Put-Option erstellt und verkaufen eine kürzere Put-Option zum gleichen Ausübungspreis. Beispiel - Verwendung von Kalenderspread-Erwerb 100 Aktien des INTC auf Marge 24,50 Verkaufen eines Put-Optionskontrakts (100 Aktien) 25 in 180 Tagen für 1,90 € Ein Put-Optionsvertrag (100 Aktien) 25 in 540 Tagen für 3,20 auslaufen In diesem Beispiel ist der Investor hofft, dass der Intels-Aktienkurs schätzen wird und dass die Short-Put-Option in 180 Tagen wertlos ausläuft und die Long-Put-Option als Absicherung für die nächsten 360 Tage verlässt. Die Gefahr besteht darin, dass das Ansprechverhalten der Anleger für den Augenblick unverändert bleibt und der Aktienkurs in den nächsten Monaten deutlich zurückgeht, kann der Anleger mit einigen schwierigen Entscheidungen konfrontiert werden. Sollte er oder sie die lange Pause ausüben und ihren verbleibenden Zeitwert verlieren. Oder sollte der Investor den kurzen Posten und das Risiko zurückziehen, um noch mehr Geld in einer verlorenen Position zu binden. In günstigen Fällen kann ein Kalender, der sich verbreitet hat, zu einer günstigen langfristigen Absicherung führen, die dann unbegrenzt aufgerollt werden kann. Allerdings müssen die Anleger durch die Szenarien sehr sorgfältig nachdenken, um sicherzustellen, dass sie nicht versehentlich neue Risiken in ihre Anlageportfolios einführen. Die Bottom Line Hedging kann als die Übertragung von unannehmbaren Risiken von einem Portfoliomanager zu einem Versicherer angesehen werden. Dies macht den Prozess zu einem zweistufigen Ansatz. Zuerst bestimmen, welche Höhe des Risikos akzeptabel ist. Dann identifizieren Sie die Transaktionen, die dieses Risiko effektiv übertragen können. In der Regel bieten längerfristige Put-Optionen mit einem niedrigeren Ausübungspreis den besten Hedging-Wert. Sie sind anfänglich teuer, aber ihre Kosten pro Markttag können sehr niedrig sein, was sie für langfristige Investitionen nützlich macht. Diese langfristigen Put-Optionen können zu späteren Terminen und höheren Ausübungspreisen gerollt werden, um sicherzustellen, dass eine entsprechende Absicherung immer vorhanden ist. Einige Investitionen sind viel einfacher zu hecken als andere. In der Regel sind Investitionen wie breite Indizes viel günstiger zu hecken als einzelne Aktien. Niedrigere Volatilität macht die Put-Optionen weniger teuer, und eine hohe Liquidität macht Spread-Transaktionen möglich. Aber während Hedging kann helfen, das Risiko eines plötzlichen Preisrückgangs zu beseitigen, tut es nichts, um langfristige Underperformance zu verhindern. Es sollte als Ergänzung betrachtet werden. Anstatt ein Ersatz für andere Portfolio-Management-Techniken wie Diversifizierung. Rebalancing und disziplinierte Sicherheitsanalyse und Auswahl. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um ein Unternehmen039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine individual. Safe nifty Zukunft mit Option Hedging sicher nifty Zukunft mit Option Hedging Basis meiner Strategie Bullish Ansicht im Dezember mit begrenzten upside. Kauf von weit (juni) nifty future Vertrag (mit Roll-over zum Zeitpunkt des Verfalls. Option Hedging für diese Strategie 5500 CE dezember verkaufen (450) Kauf 5000 pe (Rs100) dezember zu aktuellen Marktpreis. Erweiterte Ergebnisse Szenario 1 Closing at Oder über 6000 (dezember) Gesamtpunkte gewinnen NF 400 Call 450 put -100 Gesamtgewinn in Call 0 NF Gain 4000. put -100 Gesamtsprache 300 Punkte Senario 2 Closing bei 5500 NF -100 Call 450 Put -100 Summe Punkte gewinnen 250 Closing An und unterhalb von irgendwo4900 NF -700 Anruf 450 Setzen Sie 100 Gesamt maximaler Verlust 150 möglich Idealerweise sollten Sie Positionen bis zum Ende des Verfalls halten. Ändern Sie nicht ur view ofte Maximaler Gewinn um 16000 Maximaler Verlust 7500 Pl Senior Trader setzen Ihre wertvollen Inputs Re: Safe nifty Zukunft mit Option Hedging Vielen Dank für Ihre Post. Gute Anstrengung, um einen solchen Thread zu starten. Ich schätze, die meisten wissen nicht, was Sie sprechen, da diese Ebene ist bereits ein sehr hohes Niveau, besonders wenn in echten Live-Märkten getan. Wie Sie vielleicht wissen, ein bisschen Und wie ich bin: Lassen Sie mich fragen, was einige Hinweise: Nun, was ist IHRE Frage Meine Fragen sind wie folgt: Haben Sie diese besondere Art von Roll vorbei durch Ihre Selbst Roll Overs wie das sind in der Regel am Verfalltag mit kleinen getan Volumen Also, wie hast du deine Befehle dafür gemacht und wie musstest du auf Chart-Ebenen entscheiden, welche Auswirkungen hatten sie auf deine kurzzeitigen Entscheidungen. Nächste Frage: Eine zinsbullische Ansicht zu diesem Zeitpunkt für Dezember 2013, wie wir jetzt April 2013 haben, Ist mir schon ein bisschen früh Dont du denkst so Frage ist gefragt, mit einer Bewertung von was auch immer, was Sie gepostet haben. Zitat von drsambu123 Basis meiner Strategie Bullish Ansicht im Dezember mit begrenzten Oberseite. Kauf von weit (juni) nifty future Vertrag (mit Roll-over zum Zeitpunkt des Verfalls. Option Hedging für diese Strategie 5500 CE dezember verkaufen (450) Kauf 5000 pe (Rs100) dezember zu aktuellen Marktpreis. Erweiterte Ergebnisse Szenario 1 Closing at Oder über 6000 (dezember) Gesamtpunkte gewinnen NF 400 Call 450 put -100 Gesamtgewinn in Call 0 NF Gain 4000. put -100 Gesamtsprache 300 Punkte Senario 2 Closing bei 5500 NF -100 Call 450 Put -100 Summe Punkte gewinnen 250 Closing Bei und unterhalb von irgendwo4900 NF -700 Anruf 450 Setzen Sie 100 Total Maximaler Verlust 150 möglich Idealerweise sollten Sie Positionen bis zum Ende des Verfalls halten. Ändern Sie nicht ur Ansicht ofte Maximaler Gewinn um 16000 Maximaler Verlust 7500 Pl ältere Händler setzen Ihre wertvollen Eingaben Meine Ansicht als Anfänger bis Dezember kann 3 mal rollen (wenn betrachten weit monatigen Vertrag) hat die geschickte zukünftige Prämie Wirkung dieser Strategien Gewinn Verlust Ursprünglich von DanPickUp Vielen Dank für Ihre Post. Gute Anstrengung, um einen solchen Thread zu beginnen. Ich schätze, die meisten wissen nicht, was Sie Sprechen, da diese Ebene bereits ein sehr hohes Niveau ist, besonders wenn es in echten Live-Märkten geht. Wie du mich vielleicht ein bisschen kenne, wie ich bin: Lass mich fragen, was einige Hinweise: Nun, was ist IHRE Frage Meine Fragen sind wie folgt: Hattest du diese besondere Art von Roll vorbei von deinem eigenen Roll Overs wie das sind Gewöhnlich am Verfalltag mit kleinen Bänden. Also, wie hast du deine Befehle dafür gemacht und wie musstest du auf Chart-Ebenen entscheiden, welche Auswirkungen hatten sie auf deine kurzzeitigen Entscheidungen. Nächste Frage: Eine zinsbullische Ansicht zu diesem Zeitpunkt für Dezember 2013, wie wir jetzt April 2013 haben, Ist mir schon ein bisschen früh Dont du denkst so Frage ist gefragt, mit einer Bewertung von was auch immer, was Sie gepostet haben. Das habe ich noch nicht gemacht Juz planen zu tun Obwohl das Volumen zum Zeitpunkt des Verfalls klein ist, in nächtlich noch kann man mit - 10 Punkten rollen (hoffentlich) ja ich stimme mit dir ab. Es ist immer noch jährlich zu deklarieren dezember bullish view. So viele Veranstaltungen gibt es wie frühe Wahl, Meinungsumfrage etc. kann sein, wenn wir diese Stategie nach 3-4 Korrektur aus dem aktuellen Niveau haben wir bessere Rentabilität. Resting auf Aktienmarkt ist wie ein Doppel - edged Schwert. Wenn wir keine ordnungsgemäße, spezifische Handelsstrategie haben, verlieren wir nicht nur kostbare Zeit, sondern auch unser Kapital. Darum steckst du alle deine wiederkehrenden Verluste ein. Anstatt abhängig von lsquoadvisory servicesrsquo kontinuierlich, lernen Sie diese erstaunliche Strategie und Handel zu Ihrem heartrsquos Inhalt für die lsquoRest Ihres Lifersquo unabhängig. Mit anderen Worten, lsquoHow zu einem Fishrsquo zu fangen. Wir haben eine innovative, foolproof nifty Option Strategie entwickelt. Die Strategie ist sicher, robust und schützt das Kapital vor allen Arten von Handelsrisiken. In der Börse, streben Sie nicht nach Windfall Gewinne. Es ist nicht so, dass wir sie nicht bekommen, aber sie sind wenige und weit dazwischen. Nachhaltigkeit auf dem Markt ist wichtiger, dass letztlich den Weg zu tiefen Gewinnen ebnet. Der Erfolg am Aktienmarkt ist für diejenigen, die ihre Ziele definieren, sehr einfach. Unsere Erwartungen sollten mit den Marktrealitäten synchron sein. Man muss auch das erforderliche Wissen und die Reife haben, um zu verstehen und zu akzeptieren, welche Börse uns bietet. Die Erwartung des unerreichbaren und unrealistischen Lats der Rückkehr wird nur zu Enttäuschung und Verzweiflung führen. Zuerst muss man onersquos Risiko Appetit beurteilen, da es sich von Person zu Person unterscheidet. Hohe Rückkehr. Zu den Kosten, um unser Gesamtkapital den Marktrisiken auszusetzen. 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